Strategieindizes – Professionelle Investmentstrategien clever und transparent umgesetzt

Strategieindizes spiegeln nicht allein die durchschnittliche Wertentwicklung verschiedener Basiswerte wider, sie setzen Investmentstrategien systematisch und transparent um und machen sie über entsprechende Zertifikate für alle Anleger handelbar. Jedes dieser Indexprodukte bildet eine anerkannte oder innovative Anlagestrategie ab, entweder mit dem Ziel den Gesamtmarkt als Benchmark zu übertreffen oder um Investoren das ideale Risiko/Rendite-Profil für ihre Anlagen zu bieten. Dabei kann es sich beispielsweise um Strategien handeln, die auf in der Vergangenheit erfolgreiche saisonale Kursmuster setzen, wie das berühmte »Sell in May and go away«, das im DAXplus® Seasonal Strategy erfolgreich umgesetzt wird.

Mit dem ShortDAX® können Investoren an fallenden Kursen verdienen, d.h. er bildet die Bewegungen des DAX® in gegenläufiger Richtung ab. Fällt der DAX® also an einem Tag um fünf Prozent, steigt der ShortDAX® um diesen Wert an. Andere Indizes reagieren mit einem vorher definierten Hebel auf bestimmte Kursbewegungen, wie die Leveraged Indizes. Sie sind an die Entwicklung des Leitindex DAX geknüpft mit einem Hebel von zwei bzw vier.

Eine Bewegung im DAX®-Index wird von den Leveraged Indizes demnach genau mit der doppelten bzw. vierfachen Performance des DAX® - Index nachvollzogen – sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen.

Die Deutsche Börse hat mit DAXplus® eine Indexfamilie für Strategieindizes mit verschiedenen strategischen Ansätzen etabliert, wie zum Beispiel den DAXplus® Covered Call oder den DAXplus® Protective Put, die beide auf bekannten Optionsstrategien beruhen. Basierend auf einer positiven, neutralen oder negativen Markterwartung und der Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts der Optionen, kann der Anleger Positionen eingehen, die zur Absicherung des von dem Anleger gehaltenen Basiswerts dienen.

Die Indizes DAXplus® Minimum Variance und DAXplus® Maximum Sharpe Ratio basieren auf der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Portfolio-Strategie von Prof. Harry M. Markowitz. Die Kernthese dieser Theorie besagt, dass das Risiko eines effizienten Portfolios kleiner als das durchschnittliche Risiko der einzelnen Wertpapiere ist.

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